profondément hors du cours
- Domaine
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- finance option
Définition :
Se dit d'une option dont, à un moment précis, le prix d'exercice se trouve à un niveau tellement élevé dans le cas d'une option d'achat, ou tellement faible dans le cas d'une option de vente, par rapport au cours au comptant du sous-jacent, qu'il est peu probable qu'elle se retrouve dans le cours avant son échéance.
Note :
La prime à payer pour l'achat d'une option profondément hors du cours est faible, puisque la valeur intrinsèque de l'option est nulle. En effet, l'option d'achat donne le droit à son porteur d'acheter le sous-jacent à un prix considérablement plus élevé que sa valeur de marché; l'option de vente donne le droit à son porteur de vendre le sous-jacent à un prix considérablement plus faible que sa valeur de marché. Il y a donc peu de chances qu'une option profondément hors du cours puisse être exercée de manière rentable avant son échéance.
Terme :
- profondément hors du cours loc. adv.
Terme associé :
- tout à fait hors du cours loc. adv.
Traductions
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anglais
Auteur : Ménard, Louis,Terme :
- deep out of the money