swap à différentiel fixe
- Domaine
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- finance
Définition :
Swap de taux d'intérêt dans lequel l'une des parties s'engage à verser des intérêts correspondant à un différentiel fixe au-dessus d'un taux de référence donné, par exemple le taux de rendement moyen des bons du Trésor ou des acceptations bancaires.
Terme :
- swap à différentiel fixe n. m.
Termes associés :
- swap à écart fixe n. m.
- swap d'intérêts à différentiel fixe n. m.
- swap d'intérêts à écart fixe n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Ménard, Louis,Terme :
- spread-lock swap