valeur à risque
- Domaine
-
- finance
Définition :
Méthode de mesure de la perte que l'on pourrait devoir subir à la suite de l'exposition à un risque financier dans des conditions normales de marché au cours d'une période donnée, à l'intérieur d'un intervalle de confiance déterminé.
Note :
La méthode implique l'usage d'une modélisation.
Termes :
- valeur à risque n. f.
- VAR n. f.
Terme associé :
- méthode de la valeur à risque n. f.
Traductions
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anglais
Auteur : Ménard, Louis,Termes :
- value at risk
- VAR
- value at risk method