théorie des options
- Domaine
-
- gestion gestion financière
Définition :
Modèle analytique d'évaluation des options sur actions ou sur d'autres actifs financiers.
Note :
Ce modèle, construit par F. Black et M. Scholes (1973), s'appuie sur le raisonnement d'arbitrage. Il met en évidence une relation d'évaluation des options sur la base de cinq facteurs : cours et volatilité de l'actif financier sous-jacent, prix d'exercice, taux d'intérêt sans risque et temps restant à courir avant l'échéance.
Terme :
- théorie des options n. f.
Traductions
-
anglais
Auteur : Société des comptables en management du Canada,Termes :
- theory of rational option pricing
- theory of option pricing