écart haussier sur option d'achat
- Domaine
-
- finance valeurs mobilières
- Dernière mise à jour
Définition :
Stratégie de spéculation qui consiste à effectuer simultanément l'achat, moyennant une prime élevée, d'une option d'achat dont le prix d'exercice est proche du cours de l'actif sous-jacent, et la vente, moyennant une prime moins élevée, d'une option d'achat ayant le même actif sous-jacent et dont le prix d'exercice est plus élevé.
Notes :
Trois autres stratégies de spéculation s'opposent à celle-ci : l'écart haussier sur option de vente, l'écart baissier sur option d'achat et, enfin, l'écart baissier sur option de vente.
Cette stratégie est mise en place lorsque l'opérateur anticipe une hausse du cours de l'actif sous-jacent.
Si le cours de l'actif sous-jacent monte comme prévu, l'opérateur tirera profit de l'option d'achat qu'il détient. Par contre, si le cours baisse, son risque est limité au montant net de la prime initialement versée.
Termes privilégiés :
- écart haussier sur option d'achat n. m.
- opération mixte sur option d'achat n. f.
- position mixte sur option d'achat n. f.
Traductions
-
anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- bull call spread
- bullish call spread