swap de courbe de taux
- Domaine
-
- finance
Définition :
Swap de taux d'intérêt dans lequel l'une des deux branches au moins est variable et dont le taux de référence est un taux à long terme plutôt qu'un taux du marché monétaire tel que le taux LIBOR.
Note :
L'intérêt de ce type de swap est de prendre une position sur la pente de la courbe des taux d'intérêt à moyen et long terme.
Terme :
- swap de courbe de taux n. m.
Traductions
-
anglais
Auteur : Ménard, Louis,Termes :
- constant maturity swap
- CMS