swap décroissant indexé
- Domaine
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- finance
Définition :
Swap de taux d'intérêt dont le notionnel diminue en fonction de la baisse d'un indice, tel que le taux LIBOR, mais demeure constant si l'indice augmente ou demeure inchangé.
Note :
En pratique, le receveur de taux fixe accorde une option au payeur de taux fixe, en échange d'un rendement plus élevé que le taux fixe du marché.
Terme :
- swap décroissant indexé n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Ménard, Louis,Termes :
- index amortizing swap
- IAS
- indexed principal swap