option double
- Domaine
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- finance valeurs mobilières
- Dernière mise à jour
Définition :
Stratégie de spéculation ou de couverture consistant à effectuer simultanément l'achat (position acheteur) ou la vente (position vendeur) d'une quantité égale d'options d'achat et d'options de vente d'une marchandise ou d'un actif financier, au même prix d'exercice et sur la même échéance.
Notes :
Chaque option peut être exercée séparément, bien que l'ensemble soit habituellement acquis et vendu comme un tout. L'opérateur en position acheteur parie sur une forte volatilité des cours de l'actif sous-jacent, tandis que l'opérateur en position vendeur parie sur une stabilité relative des cours.
Autres termes rencontrés : « position à double option », « double option », « opération sur double option ».
Terme privilégié :
- option double n. f.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Terme :
- straddle