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Fiche terminologique

FICHE TERMINOLOGIQUE

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retour à la moyenne

Domaines

mathématiques > recherche opérationnelle

finance

statistique

Auteur

Logo identifiant une fiche rédigée par l’Office québécois de la langue française Office québécois de la langue française, 2000

Définition

Tendance des variables qui ont fluctué considérablement à converger vers la normale, ou vers la moyenne, avec le temps.  

Note

Le retour à la moyenne est le nom donné à divers processus par lesquels des variables telles que des prix, des taux, et des volatilités ont tendance à retourner à une valeur moyenne après avoir atteint des valeurs extrêmes.  

Termes jugés adéquats pour désigner le concept à l’intérieur d’un domaine spécialisé, conformes au système linguistique du français ou acceptables en vertu des politiques officielles de l’Office

Termes privilégiés

retour à la moyenne   n. m.

régression vers la moyenne   n. f.

régression à la moyenne   n. f.

convergence vers la moyenne   n. f.

Le retour à la moyenne est un des composants majeurs de la gestion des risques. Ce phénomène statistique, découvert par Francis Galton, un scientifique du XIXe siècle, est aussi désigné par le terme régression vers la moyenne. C'est Galton lui-même qui, après avoir utilisé le terme retour (reversion) dans un premier discours traitant de sa découverte, a ensuite utilisé le terme régression (regression) pour désigner ce phénomène, dans un article intitulé « Regression Toward Mediocrity in Hereditary Stature ». Pour simplifier, la régression à la moyenne traduit l'idée que tout, à long terme, revient à la normale. Avec le temps, les extrêmes retournent toujours à une moyenne. Les expériences réalisées par Galton lui permirent de démontrer cette propriété dans le domaine de l'hérédité, puis de suggérer d'en faire une règle statistique générale. Les scientifiques adhérant à cette théorie ont également prouvé que cette approche pouvait s'appliquer à tout un éventail de situations, notamment la météorologie, les marchés boursiers, les jeux de hasard, la fréquence des accidents et les cycles économiques.

Anglais

Auteur

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Termes

regression to the mean   

mean reversion   

regression toward the mean   

reversion to the mean   

return to the mean